如何在hello world程序中添加一个线程，让显示窗口的同时做另外一件事？

你是在用PlaySound吗?要是这样的话,只要将最后一个参数|上SND_ASYNC就OK了。
如：
PlaySound(fileName, NULL, SND_LOOP|SND_ASYNC);

如果不是，一定要加个线程的话，例子如下：
/////////////////////////////////////////////////
//例子开始

DWORD MusicThread(LPVOID pParam)
{
//在这里播放音乐。。。
.....
}

然后在你想要播放音乐的地方：
....

CreateThread(NULL, 0, MusicThread, NULL, 0, NULL);

//例子结束
//////////////////////////////////
看看是不是你想要的。

线程分工作者线程和界面线程（实际上是一样的，只不过界面线程有消息栈，不过通过合适的操作工作者线程也可以有消息栈）

创建线程有多种方式，即可以通过好几个函数调用来创建一个线程，（但在内核操作是一样的）。
MFC下可以使用AfxBeginThread 函数来创建一个线程，它有2个重载，一个是创建工作者，一个是界面。工作者线程主要传入一个标准的执行函数，界面线程传入一个CWinThread指针（一般类似于你创建工程的CxxxApp类）。具体操作看MSDN

当然，你也可以使用 CreateThread 来创建线程，不过这样只能创建工作者线程。实际上界面线程创建内部也是调用的这个函数，只不过界面线程的执行主函数体是一个循环，不断的读消息，取消息而已。这也就是唯一的工作者和界面线程的区别而已

事实上要想播放音乐而不耽误界面的操作，只要在播放音乐时选择后台播放即可（参数控制）。

如果不是要放音乐而是做其他事情，那就要创建线程了，使用AfxBeginThread或者CraeteThread都可以。