如何证明一元线形回归中,对系数检验的f统计量是t统计量的平方

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/25 07:53:03
如题
一元线形回归模型中,要检验参数的话,使用f检验或是t检验是一致的,而且f统计量是t统计量得两倍,请问如何证明
在一元线形回归中的F检验与T检验的一致
楼上的可能误解了

令x+1=y，则f(y)=y2-4y-4，y属于[t,t+1].
1.当t<=1.f(y)单调递减.
g(t)=f(t+1)=t2-2t-7;
2.当1<t<2.f(2)为最小值.
g(t)=f(2)=-8.
3.当t>=2.f(y)单调递增.
g(t)=f(t)=t2-4t-4.
所以g(t)的解析式为：
|t2-2t-7 ；当t<=1.
g(t)=|-8 ；当1<t<2.
|t2-4t-4 ；当t>=2.
g(t)在R上为连续函数，但并不是处处解析(可导).