XP的，新的，没有自带的防火墙，怎么回事啊？

你的XP可能是家庭版的——sp1，专业版的才有防火墙——sp2

是你没打开还是没有带?

不建议用系统自带的防火墙，毕竟不是很符合国情的。
我就是关闭系统的防火墙，在“建议”里选择“我已有防火墙并将自己监视其状态”。