用后一日股价与前一日股价的自然对数差计算股价日收益率.

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/03 06:31:35
在一篇研究股票的论文中写道:计算股票日收益率公式:R=lnB-lnA(A、B分别为前后两日股票收盘价)。我们一般是这样计算的：R=（B-A）/A。奇怪的是这两种方法得出的结果差不多，请问这其中是有什么科学依据的吗？并且用对数差做的话，对数据的下步研究有很多优势，可以化简很多。我想问的是：为什么可以用这个公式做，是怎么得出这么好的一个公式的？

我也看到这篇，我觉得他写错了，我们书上的公式是U=lnA/lnB 我没仔细看书直接供了他的公式，可能得改，艾。

因为股票市场是记连续复利的。B=Ae^rt 取对数后，rt即为一日的收益