我在段落里面设置了首行缩进，我把文章全选中了，为什么还是只有 第一段缩进了，而其他的则没有……

呵呵，你一定是从网页上拷下来的吧。
这样拷下来的，段与段之间是一个向下的箭头隔开的，而不是word里面一个转折号隔开的。
只有转折号隔开的才被word认为是真正意义上的段落。当然也只有这样才能设置首行缩进。

这样就对了。首行缩进是指第一段第一行缩进，而非段落缩进。明白？？？

不要把你从网上复制的文章直接粘贴在word里，先把它粘在文本文档，然后全选，复制，再把它粘在word里，这样就好了。