衍生金融工具的高手请进 还有一题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 17:49:41
现在是3月30日。你管理一个价值$6,000,000的债券组合。该债券组合的平均久期为8.2年。11月份长期国债期货价格现在为108-15,最便宜交割债券的久期为7.6年。对接下来的七个月的利率变化,你应如何进行套期保值?

老师留的考试题,这个也不会啊,高手们帮帮忙~~~

delta对冲:
如果要对冲久期为8.2年的$6000000的组合,需要久期为7.6年的资产价值为6000000×8.2/7.6=6,473,684
国债期货价格为108-15,所以需要合约数量约为59683张。
这道题出的不是很严谨。