我国企业海外发行上市定价问题研究

中国海外上市公司的资产价格发现——基于协整理论的实证研究
作者：王群勇
专业：数量经济学
导师：张晓峒
学位：博士
单位：南开大学
分类：F224.0
主题：中国 海外上市公司 资产价格发现 协整理论 证劵市场
时间：20050501
页数：1-178
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论文说明：南开大学学位论文电子版授权使用协议、表格目录、图表目录
第一章导论
第一节海外上市与价格发现
一、国际资本市场的整合与公司海外上市
二、海内外同时上市
三、价格发现
第二节中国公司海外上市的历史进程
第三节研究的问题、方法、创新及意义
一、研究的问题和方法
二、研究思路
三、论文的创新
四、研究意义
第二章价格发现的理论分析及计量模型
第一节价格发现及其经验研究
一、价格发现
二、海内外同时交易的资产的价格发现
三、经验研究
第二节价格发现的计量模型
一、永久短暂(PT模型)
二、信息份额模型(IS模型)
三、外生性模型
第三节几个模型的关系
一、IS模型与PT模型之间的关系
二、外生性模型与PT模型的关系
第四节顺序交易环境下的价格发现模型
第三章协整模型的检验和估计
第一节引言
第二节协整检验的参数方法
一、Johansen方法
二、条件误差修正模型
三、E-G两步法
四、几种检验方法的比较
第三节协整检验与估计的其他方法
一、非参数方法
二、半参数方法
第四章协整模型参数的稳定性检验
第一节平稳变量回归方程的参数稳定性检验
一、突变点已知时的参数稳定性检验
二、突变点未知时的参数稳定性检验
第二节单方程协整模型参数的稳定性检验
一、文献综述
二、Hansen(1992)检验
三、Gregory and Hansen(1996)检验