那位老兄可以告诉我如何做小的程序？

具体要看你学的什么语言。如果是C的话，可以用VC一类；JAVA可以用J(单词忘了，应该是建筑的英文)。但是对与新手不是很好做，最好有人教。当然了一定要有很好语言基础。由于大部分的开发程序都是用很多的包，所以对具体每个包和类也要了解其功用。 一个小程序比考试做那些可难多了，如果想学建议你要学下windows程序开发，还有具体的程序教程。
至于EXE文件在你编好程序后可以由软件生成，有那个选项。

如果说C或者C++,先写好代码，然后用Visual C++编译，运行，连接，就可以得到exe文件。