国际金融题求解

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/09 05:56:31
1.假定某日下列市场报价为：
纽约外汇市场即期汇率为
1USD=1.5369CHF
伦敦外汇市场：
100GBP=163.55USD
苏黎世外汇市场 ：
1GBP=2.5038CHF
如果不考虑其他费用，某瑞士商人投入100万瑞士法郎进行套汇，可以获多少套汇利润？
2.某日法兰克福市场的美元汇率行情（即期和远期）：
Euro/Dollar
即期汇率 1.1035 / 55

1个月远期点数 65 / 78
3个月远期点数 125 / 220
6个月远期点数 450 / 375
12个月远期点数 552 / 480

试根据已知条件分别计算出Euro/Dollar的1月期远期汇率、3月期远期汇率、6月期远期汇率和12月期远期汇率。

1.首先看是否存在套汇机会:1.5369*1.6355/2.5038=1.0039,不等于1,故存在套汇机会.具体如下:在苏黎世外汇市场以1GBP=2.5038CHF的汇率卖出CHF100万,用获得的GBP到伦敦外汇市场以100GBP=163.55USD的汇率买进USD,再用获得的美元到纽约外汇市场以1USD=1.5369CHF的汇率卖出美元,最后得到CHF为:
(100/2.5038)*1.6355*1.5369=100.39万CHF,获得套汇利润为3900CHF
2.计算诀窍为:如果远期贴水为前大后小(如65/78),则由即期减去贴水;如果贴水为前小后大(如552/480),则由即期加上贴水.
1月期远期汇率:EUR1=USD1.1100/33 (相加)
3月期远期汇率:ERU1=USD1.1160/1.1275 (相加)
6月期远期汇率:EUR1=USD1.0585/1.0685 (相减)
12月期远期汇率:EUR1=USD1.0483/1.0575 (相减)