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来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/22 19:15:56
how a risk metrics approach to calculating VAR can give an inaccurate calculation of the true amount of bank equity capital put at risk by a portfolio.
portfolio投资组合
equity capital (企业主)的股本,股本权益,股票
VAR: value at risk,受险价值
使用矩阵风险评估法去计算VAR(受险价值),所得到的数据有时并不能准确反映银行股本中因组合投资而有风险的部分.
风险度量方法如何计算可以准确计算刻画的真实数量的银行股份资本投资组合的风险将通过。