期权的计算

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/12 14:11:28
考虑一种期权，还有6个月的有效期。股票现价为42元，期权的执行价格为40元，无风险利率为每年10%，波动率为每年20%。
1，若该期权为看涨期权，求期权价格？
2，若该期权为看跌期权，求期权价格？

用风险中性法
看涨的
先算未来可能的两种价格
上涨20点为42×（1＋20％）＝50.4
下跌的w为33.6
则50.4P＋33.6（1-P)=42e^10%*0.5
算出P
看涨在上涨的时候执行的价值为50.4－40＝10.4
跌了，放弃执行为 0
所以价值f＝10.4pe^-10％×0.5
自己算吧，看跌的方法一样
我没计算器