UC知道请牛人解答
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/25 00:09:22
请牛人解答Suppose that the risk premium on the market portfolio is estimated at 8% with a standard deviation of 22%. What is the risk premium on a portfolio invested 25% in stock A and 75% in stock B, if they have betas of 1.10 and 1.25,respectively?
假定关于市场投资组合的风险保险费估计为有一个22%的标准偏差的8%。什么是危险保险费在有现货投资25%一的一投资组合上和75%有现货是，他们分别有1.10 和1.25的β？
假设的风险溢价的市场组合估计为8 ％ ，标准差为22 ％ 。什么是风险溢价的投资组合25 ％的股票和75 ％的股票乙，如果他们的试用版的1.10和1.25 ，分别？
不好意思，英语没过关！