一道金融题！急！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/11 13:58:45
某香港公司现有闲置资金200万港元。期限3个月，此时香港货币市场的一年期利率为4%。美国货币市场上的一年期利率为6%，即期汇率为1USD=HKD7.8200/50.3个月远期汇水为50/30.问1）该香港公司如何进行抵补套利？最终投资收益是多少？2）若3个月后的市场的汇率变为1USD=HKD7.8000/10,抵补套利相比非抵补套利将多获得多少收益？

解题思路：
（1）首先，从三个月远期汇水为50/30，可以判断美金远期升水，因此，3个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80
(2)进行抵补套利，首先要将钢笔兑成美金，此时，200W港元换成美金，则有200W/7.8250=25.56W USD
（3）3个月后，在美国货币市场的收益为25.56*0.06/4=0.3834W，所以总本金变为25.9434W
（4）从（1）得知，3个月后汇率为1USD=7.8250HKD，所以，3月后，可获得HKD为25.9434*7.8250=203W
（5）如果3个月后汇率变为1USD=7.8HKD，则3个月后，可获得HKD为202.36W
（6）如果不进行抵补套利，则3个月后的收益为4%/4=1%，则3月后可获得202W
（7）因此，回答问题（1），最终收益为3W，收益率为1.5%，年收益率为6%
（8）回答问题（2），进行比不进行多获得0。36W收益