期货计算（急）

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/10 08:25:02
A company has a $20 million portfolio with a beta of 1.2.It would like to use fututes contrats on the S&P 500 to hedge its risk.The index futures price is currently standing at 1080.and each contract is for delivery of $250 times the index.What is the hedge that minimizes risk?What should the company do if it wants to reduce the beta of the portfolio to 0.6?

要用英语回答呢，就不大会了。中文的表达可否？

大概你这问题可以分2步来解决.
1,翻译成中文.
2,发中文的.

朋友，你哪国的？

先翻译成中文再说

帮你翻译一下吧：一间公司2000万美元的投资组合与测试的1.2.It要使用fututes契约的S ＆ P 500指数，以对冲其risk.The指数期货价格目前正站在1080.and每一项合同是提供250美元倍指数。什么是对冲，减少风险？应具有什么样的公司，如果它希望以减少测试的组合，以0.6 ？