蒙特卡洛模拟用于风险分析

蒙特卡洛模拟是风险评价、评估中常用的一种方法。

主要用于，当在项目评价中输入的随机变量个数多于3个，每个输入变量可能出现3个以上以致无限多种状态时（如连续随机变量），就不能用理论计算法进行风险分析，这时就必须采用蒙特卡洛模拟技术。

方法的原理，是用随机抽样的方法抽取一组输入变量的数值，并根据这组输入变量的数值计算项目评价指标（如NPV，FIRR)，用这样的方法抽样计算足够多的次数可获得评价指标的概率分布及累计概率分布、期望值（MEAN)、方差(S)、标准差(STD DEV)，计算项目有可行转变为不可行的概率，从而估算项目投资所承受的风险。

运行程序：

1.确定风险分析采用的评价指标。

2.确定对评价指标有重要影响的输入变量（unit cost,Inflation Rate,tax rate)

3.确定输入变量的概率分布。

4.为各输入变量独立抽取随机数。

5.随机数转化为输入变量的抽样值。

6.根据抽样值，组成一组项目评价基础数据。

7.根据基础数据，计算出评价指标。

8.重复4－7，直至预定模拟次数。

9.整理模拟结果所得评价指标的，MEAN,S,STV DEV,和期望值的概率分布。

10.计算项目由可行转变为不可行的概率。

注：Inflation Rate 通货膨胀率

MEAN 期望值；S 方差; STV DEV 标准差。http://hi.baidu.com/weifenghoho

问题是什么？