UC知道回归模型中控制变量的使用
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/02 18:32:00
本文想研究会计盈余和价值相关性的问题，用到线性回归的问题。初步模型是：p=a+b*eps+e。因为股票价格除了受到会计盈余的影响，还受到市场指数的影响。所以在回归模型中需要加入指数作为控制变量。但是这个控制变量要如何加入到这个模型中去呢？谢谢指点！
这个问题我想的很纠结
因为你都把EPS前面加了线形系数了
你加指数就只能也线形了 但是根据CAMP理论 个股的价格率变化应该是股指变化率的β倍 即 S的变化/S*β=股指的变化/股指
你要不然把模型设置成 股票价格的变化率=常数项+A*股指变化率+B*（会计盈余/股票价格）
在每个数据点上 你用当期的会计盈余去除以上期的股票价格就得出数据了
你看看行不行吧@ @
这个问题我想的很纠结
因为你都把EPS前面加了线形系数了
你加指数就只能也线形了 但是根据CAMP理论 个股的价格率变化应该是股指变化率的β倍 即 S的变化/S*β=股指的变化/股指
你要不然把模型设置成 股票价格的变化率=常数项+A*股指变化率+B*（会计盈余/股票价格）
在每个数据点上 你用当期的会计盈余去除以上期的股票价格就得出数据了
模型没有用~
那些是给羊羔的人用的~
死板的用模型区套股票的走势和资本市场的波动你会死的很惨~
会计制度中有很多的漏洞,所以提供的变量可以说是很不准的.
美国的投资银行就是个例子,因为他们又全世界最后的数学人才和投资模型~
但是08年的金融危机告诉我们——他们是倒得最快的金融机构~