国际金融计算，求过程

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/23 23:18:09
伦敦外汇市场英镑与美元的即期汇率为：1英镑=2.0040/2.0050美元，一年期升水是2.00/1.90美分，伦敦利率为13%，而纽约的利率为11%。如果以美国商人在伦敦市场买进现汇1万英镑，存放伦敦收取利息，同时卖出一年期期汇1万英镑，以防止汇率变动风险，计算这笔抵补套利交易的损益。
跪求。。。。。。。。

远期汇率=(2.0040-0.0200)/(2.0050-0.0190)=1.9840/1.9860
美国商人即期购入10000英镑(价格2.0050),存放一年(利率13%),取出后将10000英镑按期汇价(1.9840)出售,获取美元,再减去即期购买英镑所用的美元机会成本,即为获利.在本题中,期汇合同是10000英镑,而10000英镑的一年期利息只能按市场价出售了.但没有告知一年后的市场价,所以在计算中,粗略地将一年产生的英镑本利同样以远期汇价出售.则有:
10000*(1+13%)*1.984-10000*2.0050*(1+11%)=167.3美元

这么专业的问题你好歹加个悬赏分啊。。。要不连点动力都没有。
很长时间没有接触这个东西了。我算的好像是赚了800美元吧。
如果不做这笔外汇，直接用买1万英镑的美元（2.004/2.005）*1万，在银行存一年，一年末得到（2.004/2.005）*1万*（1+11%）=11094.4638美元。
如果做这笔投资，一年后存在英国银行的英镑有1万*（1+13%），再换成美元得到1万*（1+13%）*2.00/1.9=11894.7368美元。
所以做这笔投资的话赚11894.7368-11094.4638=800.273美元。