我安装的游戏软件里都有个文件图标是一个圆形的蓝色，然后中间有一个黄色的叉，它有什么用？

基本上没什么用.
你说的这个可能是direct的安装文件,
以前有些游戏会附带这个安装程序,
因为玩这个游戏需要这个版本以上的direct支持,
但现在的xp系统基本上都已经安装了最高版本的direct9.0c,
所以这个就不用理会了.