为什么向TCi35发AT指令就可以控制它进行相应的行为了呢？？？

你的第二段的猜想是对的，GSM模块内部都有微处理器（就是单片机）。我们平时用的手机内部的GSM模块是跟你使用的独立的GSM模块是一个道理的。只是手机内部GSM模块是直接嵌入到手机内了，他的控制芯片和手机的主控芯片是一个芯片，所以一般的手机都没法把GSM模块独立拆下来。电路图是很少的，都说了这个内部模块不是独立的，厂家要保护他们的手机电路秘密。
西门子早期的手机可以直接用数据线和串口连起来，可以把它看成是一个GSM模块（使用的时候不用理会他的语音功能，但这个西门子是没卖给明基之前的那个西门子生产的手机）。 在淘宝上买一个二手的旧西门子比买一个TCI35还便宜，如果要学GSM模块，这个是比较好的一个推荐。