为什么下载歌曲时点击下载没有出现下载对话框，而是直接用mediaplayer播放了？

比如，在百度上下载歌曲，点击了下载连接时，没有什么对话框问我是打开还是保存还是取消，而是直接在mediaplayer上缓冲播放，点击右键另存为可以正常保存，但那样还是有些麻烦。
谢谢上面的回答，可能是我表述的不太清楚。
我装了迅雷，在ie浏览器里点击歌曲名，同时出来两个窗口，一个是windowsmediaplayer，它自动就进入缓冲状态，1％...另一个是迅雷，提示我保存的路径。这样一来很麻烦，我得先关掉mediaplayer，然后再下载，如果程序必较多，电脑还死机。我是想问从哪里可以设置下载方面的属性？？
再次谢谢大家。

为什么下载歌曲时点击下载没有出现下载对话框，而是直接用mediaplayer播放了？ 为什么上网和下载歌曲时点击鼠标会出现一个绿色的小感叹号？ flashget怎么修改才能在下载时点击右键时出`现flashget`下载? 我家电脑为什么在百度搜狐等Mp3上下载歌时点击连接地址没有反应啊？ 为什么我已经把迅雷设置为 默认下载器，但上网要下载时点击右键还是没有"使用迅雷下载“ 为什么下载东西时点右键没有迅雷呀,只有目标另存为(迅雷已安装) 为什么下载软件时点击下载链接后总是下到金山毒霸 我删除了超级旋风 可为什么下载时点击右键仍有这个下载方式 急！为什么我的讯雷在IE要下载时点右键“使用讯雷下载”没有反应？ 现在下载东西时点右键为什么没有"使用迅雷下载"这句话了?以前都有?