关于金融互换问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/25 21:23:34
正在正缺口时，为回避利率的下降而使净利息收入减少的风险，做法是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债，着我理解。
可是为什么减少利率敏感性资产，人们可以通过一部分浮动利率调换成固定利率资产？增加利率敏感性负债通过一部分固定利率的负债调换成浮动利率的负债？
不明白这样做的道理是什么？请有关人员帮忙啊

利率率敏感性是指银行资产的利息收入与负债的利息支出受市场利率变化影响的大小，以及它们对市场利率变化的调整速度。如果利率浮动的资产和负债，其利率随市场利率的变化而变化，那么它们就是利率敏感性资产和负债；相反，利率固定的资产与负债就不是利率敏感性的。
利率敏感性缺口等于一个计划期内利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的货币差额。预期利率下降,将部分浮动利率资产换成固定利率资产,减少利率下降而使收入下降风险;对于负债正好相反,预期利率下降,将部分固定利率负债换成浮动利率负债,增加敏感性负债,可以增加由于利率下降减少利息支出的可能性.