证券市场基础知识计算题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/24 16:50:20
2009年3月18日，沪深300指数现货报价为2300点，9月份（9月18日到期）的沪深300指数仿真合约报价为2700点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定交易规则为每点价值300元人民币，为防范9月18日之前的系统性风险，可卖出9月份沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空145张9月到期合约，则到9月18日收盘时，若沪深300指数报价为2300点，则投资者的现货头寸价值为多少人民币？期货头寸盈亏是多少元人民币？
答案中，现货头寸是1亿，头寸盈亏是0，请问怎么来的……？

你这哪是证券知识呀，要不然没人回答你呢，这是期货！现货你根本没动当然还是1亿，因为指数没变从2300到2300。但是期货不对，你3.18日卖出2700点，交割时2300点，你该是赢了400点，然后400*145*300＝1740万，不算费用的话应该是你的盈利。其实你这题出的就有毛病，他没说明白那1亿投资组合假定与沪深300股组合完全相符，不完全相符要计算贝塔值的。