高手请进,证券题目

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/10 21:24:51
有两个组合，一个由4个证券组成，一个由10个证券组成，所有证券的 系数都是1，单个证券的风险为30%，每组证券在其成员证券之间的分配比例为等权。如果市场指数的标准差为20%，计算两组合的总风险分别为多少？并说明组合的风险与证券数之间的关系。

按题目的已知数据知：第一组合4个证券组成风险系数是1.2，第二组合10个证券组成风险系数是3.0；在分配比例为等权情况下，若按20%的市第一组合的综合风险系数为1.2*±20%=±2.4%；第二组合的综合风险系数为3.0*±20%=±6%；所以第一组合和第二组合的总风险分别为±2.4%和±6%；故：在风险系数一定的状态下，参与的基数越大则风险越大。表达式：总风险系数=预知风险系数*参与个数。

你是学金融的吧 我也是题肯定做过 但是现在都忘记了