金融工程的一道题

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/06/08 17:06:19

假定不分红标的物股票的市场价格St为31元，执行价格X为 30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权的价格为3元，3个月期的看跌期权的价格为2.25元。试构造一个无风险套利方案。

谢谢~~~!!

用期权平价公式，C - S = P - X*exp(-r*T)，C是看涨，P是看跌
你可以把数字带进去算算发现右边比左边来得大，这样的话你就可以卖空S和P，得到33.25元，再买入一个C，还剩30.25元存银行。到了3个月期末你就会发现你的收支是正的，也就是无风险套利了

不会，我不是学股票的