高手求解!!!!
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 06:13:22
要求详细过程,有追加分哦~~
解:E[A^2]=∫(a^2)f(a)da(积分限从-∞~+∞)=∫(a^2)*1da(积分限从0~1)=1/3
E[cos(ωt+φ)]=∫cos(ωt+φ)f(φ)dφ(积分限从-∞~+∞)=1/2π*[sin(ωt+φ)](积分限从0~2π)=0
因为A与φ相互独立,所以上面的函数与x(t)也相互独立
所以
m(t)=E[x(t)]=E[Acos(ωt+φ)]=E[A]*E[cos(ωt+φ)]=0
R(t,t+τ)=E[x(t)x(t+τ)]
=E[Acos(ωt+φ)Acos(ωt+ωτ+φ)]
=E[A^2]*E{1/2[cos(2ωt+ωτ+2φ)+cosωτ]}(三角函数的积化和差函数)
=1/3*1/2{E[cos(2ωt+ωτ+2φ)]+E[cosωτ]}
=1/6(cosωτ)
C(t,t+τ)=R(t,t+τ)-m(t)m(t+τ)=R(t,t+τ)=1/6(cosωτ)
[Ψ(t)]^2=R(t,t)=1/6
D(t)=C(t)=1/6
可见x(t)的均值为常数,自相关仅与时间间隔有关,且均方值有限,所以x(t)属于平稳随机过程。
limR(t,t+τ)[x趋近于∞]=lim1/6(cosωτ)[x趋近于∞]≠[m(t)]^2=0
所以x(t)不是各态历经过程。
你应该去更专业的论坛里去问
因为这个问题涉及知识面太狭窄
百度知道里并没有这么专业的人
就算有也是极少
看到你问题的几率更小
所以你可以去专业论坛
或者问问你的课程导师
我相信他比另外的人会讲的更详细
12!
φ也应为均匀分布吧,概率密度写错了
E(x(t))=E(A)E(cos(wt+φ))后者在一个周期上期望为0,故为0
均方直、方差也照此用独立性来算
R(t,t+T)=E(Acos(wt+φ)Acos(w(t+T)+φ))
=E(A^2)E(cos(wt+φ)