利率互换的问题

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/05/27 13:57:31

A公司固定利率10%，浮动利率6个月期libor+0.3%；B公司固定利率11.2%，浮动利率libor+1%.A想以浮动利率贷款,B想以固定利率贷款.在他们进行利率互换的情况下,B的浮动利率也是高于A的,为什么A还要与B进行利率互换,用B的浮动利率贷款呢?

因为这是个相对的问题，与B交换，那么A的交换成本为-10%，而浮动利率贷款所得为libor+1%，所得到的减去成本=libor+1%-（-10%）=libor+11%，比单纯以自已的浮动利率libor+0.3%贷出去要得到的多。