UC知道高等经济数学，线性相关问题（英文）
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/27 13:20:15
Consider the following 2 securities with:
-Expected rate of return on security 1=0.10
-Expected rate of return on security 2=0.20
-Variance of security 1=0.09
-Variance of security 2=0.16
Assume the coefficients of correlation are:
-1.0,-0.5,-0.75,0,0.5,0,75,1.0
问题：
1、如果让你选一个投资，你选哪个？
2、如果你要对此两个security做个PORTFOLIO投资，你的百分比？
谢谢你回答啊！英语和数学都很好的牛人还是有的，不过你第二问好像答的不对路耶....有谁能教一下第二问的做法吗....？
-Expected rate of return on security 1=0.10
-Expected rate of return on security 2=0.20
-Variance of security 1=0.09
-Variance of security 2=0.16
Assume the coefficients of correlation are:
-1.0,-0.5,-0.75,0,0.5,0,75,1.0
问题：
1、如果让你选一个投资，你选哪个？
2、如果你要对此两个security做个PORTFOLIO投资，你的百分比？
谢谢你回答啊！英语和数学都很好的牛人还是有的，不过你第二问好像答的不对路耶....有谁能教一下第二问的做法吗....？
题目的意思是有两种投资方法，他们的预期回报率分别是0.1、0.2
方差分别是0.09 0.16
那么可以求出预期的标准差是0.3、 0.4
可以求得一个什么值（时间长了忘了，书上应该有）=预期回报率/标准差，这个值越大越好。它反映了预期的收益与风险的一个系数。
明显的，第二个方案好。
第二问不知道。。。。没学过
我猜测应该是这么回事，就是确定一个系数0<X<1，使得在这种分配投资的情况下，综合的回报率/综合的标准差 为最大化。
假设X为第一种方案的投资，1-X为第二种方案的投资，
那么预期回报率 0.1X+0.2*（1-X）=0.2-0.1X
预期标准差为 [0.09X+0.16*（1-X）]^0.5=[0.16-0.07X]^0.5
[综合的回报率/综合的标准差]^2=[0.2-0.1X]^2/[0.16-0.07X]
我懒得求了.......
我算过了，我这个猜测不对，答案还是全部投资到第一问的，看书上怎么说吧。。