这句语法中：yesterday ，last day 等这些过去的时间可以跟现在完成的时态一起用上吗？

表示过去的词可以与现在完成时态一起用，表示过去的动作已经完成
你举的例子使用的是虚拟的现在完成时态
表示应该做的事情但是却没有做
带有后悔之意
如果是要表示昨天我在那里玩的意思则要用
i have been there to play yesterday.
表示你昨天真的去那里玩过，去了再回则不能用gone 要用been
去了还在则用gone

可以

当然可以，而且前半句should have gone已经表示了应该做却未做的意思。

我想说这些都表示一个点的时间，因为完成时是表示一段时间，所以这些前面都要加上一些表示整段时间的词语或介词。
至于should have gone是虚拟语气，不能单独当作情态动词和现在完成时，而应该看作是整体表示没有发生的情况。像WOULD HAVE DONE这类也是表示已经过去了但没有做的动作，而且已经过去了所以才可以加上表示过去时间的词语。
详细的说明还是去看语法书。