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来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/18 09:50:10
Theoretically, LGD is calculated in different ways, but the most popular is 'Gross' LGD, where total losses are divided by EAD. Another method is to divide Losses by the unsecured portion of a credit line (where security covers a portion of EAD - Exposure at Default). This is known as 'Blanco' LGD. If collateral value is zero in the last case then Blanco LGD is equivalent to Gross LGD. Different types of statistical methods can be used to do this.
Gross LGD is most popular amongst academics because of its simplicity and because academics only have access to bond market data, where collateral values often are unknown, uncalculated or irrelevant. Blanko LGD is popular amongst some practitioners (banks) because banks often have many secured facilities, and banks would like to decompose their losses between losses on unsecured portions and losses on secured portions due to depreciation of collateral quality. The latter calculation is al
[编辑]如何计算lgd
理论上， lgd计算，以不同的方式，但最流行的是'毛' lgd ，损失总额除以主题。另一种方法是隔膜的损失由无抵押部分信贷额度（如安全，包括部分政府经济分析部-暴露于默认） 。这是被称为'布兰科' lgd 。如果抵押品的价值是零，在过去的情况，然后布兰科lgd相当于毛额lgd 。不同类型的统计方法，可以用来做到这一点。
毛额lgd是最受欢迎的学者之一，因为它简单，因为学者只能访问债券市场的数据，如抵押品价值往往是未知的， uncalculated或无关。 blanko lgd是受欢迎的，其中一些执业者（银行） ，因为银行往往有很多担保的设施，以及银行想分解他们的损失之间的损失，对无担保的部分和损失，对有担保部分，由于折旧抵押品的质量。后者的计算，也是一种微妙的要求，巴塞尔第二，但大部分银行都没有足够的尖端在这个时候作出这些类型的计算。
[编辑] lgd计算基础下的做法
根据巴塞尔二，计算风险加权资产，其中投入的决心，所需资金为银行或金融机构，该机构已使用的估计，该lgd为每个企业，主权和银行暴露。有两种方法得出这个估计数字：一个基础的方法和先进的做法。
[编辑]曝光而不抵押品
根据基金会的办法，条之二明固定lgd比率为某些类别的无担保的风险：
高级的债权公司，主权和银行不认可担保抵押品，吸引了45 ％ lgd 。
一切服从于企业的债权，主权和银行吸引了75 ％ lgd
[编辑怎样计算LGD
理论上，LGD被用不同的方式计算，但是最受欢迎的是' 总' LGD，在那里EAD 分全部损失。另一种方法通过一个信贷限额的不稳固的部分是分损失(这里安全包括EAD的部分- 在默认的暴露)。这被称为'布兰科' LGD。如果抵押物价值在最后例子中是零，那么布兰科LGD相当于总LGD。统计方法的不同的类型能用来做这。
总LGD因为它朴实最受欢迎在大学教师中和大学教师只能见债券市场数据，抵押物经常估价在哪里是未知的，未经事先筹划或者不相关的。Blanko LGD在一些从业者(银行)中是通俗的是因为银行经常喝很多保证的设备，并且银行分解想在不稳固部分上的损失之间的损失和