加权最小二乘法权函数取值问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/15 01:45:43
本人最近处理计量经济学问题,数据有异方差性,想使用加权最小二乘法处理,但是不知道怎么样取权函数比较合适,想请教一下.我也在网上看到文章说是函数本身最合适,那么用Eviews软件如何操作呢??

如果是一般的回归，那么加权最小二乘法取权仅仅是方程本身误差项的绝对值的倒数！
两种方法：
1.蠢且勤快的方法：在回归结果窗口中按Estimate，改变你的回归项分别为“y*1/abs(resid) x1*1/abs(resid) x2*1/abs(resid)……”，当然要在做完你的OLS后马上做，否则你的resid序列就不是你所要的误差序列了。
2.聪明且懒的方法：你先用你所需要用的变量做一下OLS回归，然后在回归结果窗口里按Proc，选择下拉菜单里面的Make residual Serias，给个单字母的序列名字，这样可以生成一个误差序列，然后再在你的回归结果窗口中按Estimate选择Options，在Weighted LS/TSLS前画挑，并且在Weight后面的空白处填写：1/abs（刚才起的序列名字）然后就ok了。
我用的是EViews5，如果你用的是3.0那么我叫不准是不是和我所给的选项位置一样，不过英文表达是一样一样的